Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Инфо предприятие

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 09.12.2016 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

12 июля 2013 года

Внедрение Базеля III с 01 января 2014 года

 

В рамках обеспечения Российской Федерацией как участника «Группы 20» и Базельского комитета по банковскому надзору своевременной и надлежащей реализации в российском банковском секторе новых международных стандартов банковского регулирования в Банке России разработаны и представлены для обсуждения проекты следующих документов: 

  • Указание «О внесении изменений в Положение Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (проект № 1);
  • Указание «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» (проект № 2);
  • Указание «О внесении изменений в Положение Банка России от 10 февраля 2003 года № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» (проект № 3);
  • Указание «О внесении изменений в Положение Банка России от 28.09.2012 № 387-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» (проект № 4);
  • Указание «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 26.04.2006 № 129-И «О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением» (проект № 5);
  • Указание «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15.09.2011 № 137-И «Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением» (проект № 6);
  • Указание «О внесении изменений в Указание Банка России от 16.01.2004 № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов» (проект № 7).

Проекты № 1 и № 2 разработаны с целью установления даты начала расчета капитала в пруденциальных целях и установления минимальных значений норматива достаточности собственных средств банка (Н1.0), а также вновь вводимых нормативов достаточности базового капитала банка (Н1.1) и основного капитала банка (Н1.2). Проект № 3 предусматривает внесение изменений в Положение № 215-П в части отмены норм, определяющих состав источников собственных средств (капитала) и уточнения порядка применения показателей, уменьшающих сумму источников капитала.

Проект № 4 разработан в целях уточнения порядка определения величины позиций, включаемых в расчет рыночного риска, в связи с изменениями в Инструкцию № 139-И в части применения повышенного коэффициента взвешивания 1000% в соответствии с Базелем III.

Проекты № 5 и № 6 вносят уточнения, относящиеся к нормативам достаточности собственных средств (капитала) для расчетных и платежных НКО при сохранении минимальных значений этих нормативов.

Проект № 7 предусматривает введение единого подхода по бальной оценке показателя достаточности капитала (ПК1) для оценки финансовой устойчивости банков в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов, независимо от величины капитала, а именно:

для балла 1 – > 13,

для балла 2 – < 13 и > 11,

для балла 3 – < 11 и > 10.1,

для балла 4 – < 10,1 .

 

Дата начала использования величины капитала банков в пруденциальных целях – 1 января 2014 года, соответственно первая отчетность в пруденциальных целях будет представлена кредитными организациями по состоянию на 1 февраля 2014 года.

Минимально допустимые значения нормативов достаточности базового капитала (Н1.1) и основного капитала кредитных организаций (Н1.2) устанавливаются в размере 5 % и 5,5 % (для норматива достаточности основного капитала с 1 января 2015 года – 6 %) с сохранением минимального уровня требований к достаточности совокупного капитала кредитных организаций в размере 10 %.

Помимо замены норматива достаточности собственных средств (капитала) банков (Н1) на три новых норматива достаточности капитала: норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1); норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2); норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0) предусматривается следующее:

  • в расчет нормативов достаточности капитала вводится риск изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента (РСК);
  • устанавливается порядок оценки риска по кредитным требованиям и требованиям по получению начисленных (накопленных) процентов к контрагентам по сделкам, по которым исполнение обязательств перед банком зависит от исполнения обязательств третьим лицом;
  • коэффициент, применяемый в отношении операционного риска, изменяется с 10 на 12,5;
  • уточняется методика определения уровня риска по синдицированным ссудам;
  • вносятся уточнения в порядок расчета норматива Н6:
  • предусматривается раскрытие понятия «инсайдеров банка»;
  • уточняется порядок включения в расчет нормативов ликвидности клиринговых операций;
  • уточняется определение обеспечения, принимаемого в уменьшение кредитных требований (всеобъемлющий подход к учету обеспечения);
  • уточняется порядок включения в расчет нормативов ликвидности (Н2 и Н3) аккредитивных операций, проводимых внутри страны, по аналогии с трансграничными аккредитивами;
  • вводится определение существенных вложений банка в обыкновенные акции (доли) нефинансовых организацией и предусматривается порядок применения повышенного коэффициента взвешивания 1000% в отношении указанных вложений;
  • уточняется порядок расчета норматива использования собственных средств банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) в части определения подлежащих включению в расчет норматива вложений в акции, отнесенные к различным балансовым портфелям ценных бумаг;

С 1 января 2014 года предусматривается, что при применении нормативов достаточности капитала в соответствии с Базелем III дополнительное покрытие рисков по внебиржевым срочным сделкам и сделкам с производными финансовыми инструментами (ПФИ) путем включения риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента (credit valuation adjustment, CVA) предусматривается с 1 октября 2014 года. При этом в аналитических целях показатель CVA должен представляться в Банк России с отчетности на 1 февраля 2014 года. Используемое при расчете величины собственных средств (капитала) ограничение на включение результатов переоценки от сделок с ПФИ в зависимости от условий сделок отменяется также с 1 октября 2014 года, с отражением результата применения указанного порядка в отчетности, начиная с отчетности по состоянию на 1 февраля 2014 года.

ПрофбэнкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Previous Next

Банковские новости

26 ноября 2016 года

Обязанности банка, в случае когда безнадежный долг заемщика становится его доходом

 

Министерство финансов Российской Федерации распространило Письмо № 03-04-07/59132, в котором разъяснило обязанности кредитных организаций после списания в установленном порядке сумм безнадежной задолженности физических лиц. Так, в частности, Минфин РФ напоминает, что с 01 января 2016 года пункт 1 статьи 223 Налогового кодекса РФ был дополнен подпунктом 5, в соответствии с которым дата фактического получения дохода физлица определяется как день списания в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации. При получении налогоплательщиком от кредитной организации такого дохода, подлежащего налогообложению, кредитная организация на основании пункта 1 статьи 24 и статьи 226 НК РФ признается налоговым агентом и должна исполнять обязанности, предусмотренные для налоговых агентов статьями 226 и 230 Кодекса, включая обязанность не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога.

Тесты по банковскому делу

Тесты по банковскому делуПроверить знания в различных областях деятельности банков, получить информацию по профессиональным вопросам при переходе на новое место работы, уверенней почувствовать себя на собеседовании позволяют Банковские тесты от ПрофБанкинг.

Профессиональная аттестация «Банки и банковская де…

Бесплатные тесты по банковскому делу

Банковские тесты   Профессиональная аттестация «Банки и банковская деятельность в РФ»   Тест касается общих вопросов по совершению банковских операций, лицензированию, открытию банками филиалов, по нормативному регулированию банковской деятельности, общему порядку безналичных расчетов. Пройдит...

Подробнее

Библиотека банковского дела

Нормативные акты регулирующие банковскую деятельностьБанковское законодательство и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, объединены в Банковскую библиотеку на сайте ProfBanking.com. Всегда бесплатно и всегда в свободном доступе.

Решение Совета директоров ГК «Агентство по страхов…

10. Страхование вкладов в банках

Решение Совета директоров ГК «Агентство по страхованию вкладов» от 26.06.2012 (протокол № 2) «Порядок взаимодействия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» с банками-агентами при проведении выплаты возмещения по вкладам»

Порядок взаимодействия ГК «Агентство по страхованию вкладов» с банками-агентами при проведении выплаты возмещения по вкладам - устанавливает общие правила подготовки банками-агентами и проведения выплаты страхового возмещения, взаиморасчетов Агентства и банков-агентов, представления банками-агентами...

Подробнее

Формы банковских документов

Формы банковских документовВ этом разделе сайта ПрофБанкинг.com содержатся унифицированные формы документов, формы банковской отчетности, расчетные и платежные документы, применяемые в банковской деятельности, и иные формы (бланки) банковских документов.

Сообщение банка в ФСС об открытии (закрытии) счета…

Уведомления об открытии и закрытии счетов в банках, отчеты о движении средств

Сообщение банка в ФСС об открытии (закрытии) счета – это форма, используемая банками. В соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинс...

Подробнее

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Сколько цифр в БИК?

Блиц-ответ

Сколько цифр в БИК? дата ответа: 21.07.2016   Банковский идентификационный код (БИК) состоит из 9 цифр. 

Подробнее

Информация по банковскому делу

Информация по банковскому делуСтатьи по актуальным вопросам банковского законодательства, справочная информация, статистические данные, истории из банковской жизни и много другой полезной информации по банковскому делу!

О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств

Какие требования Положения № 382-П необходимо выпо…

Вопрос: Какие требования Положения № 382-П необходимо выполнить кредитной организации и компании-аутсорсеру для обеспечения соответствия требованиям Положения № 382-П, в случае если планируется передача на аутсорсинг создания, модернизации, технического обслуживания и ремонта объектов информационной...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»

Банк Софт Системс

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Компания «Синимекс»

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Компания КРОК

ОАО «Невский банк»

ОАО «Меткомбанк»

ОАО «ОТП Банк»

Компания «Диасофт»

Компания ИНВЕРСИЯ

ОАО «Сбербанк России»

ЗАО «Тойота Банк»

Финансовый Университет при Правительстве РФ

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

ОАО «БИНБАНК»

ОАО Банк ВТБ

Банковские новости

Банковская бизнес-школа ПрофБанкинг
Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook