22 сентября 2026 года в Москве состоится Форум риск-менеджеров, местом проведения станет площадка Quattro Space. Главным предметом обсуждения станет трансформация кредитных и риск-процессов, вызванная сменой регуляторного подхода Банка России в 2026 году. В повестку также вошли операционная устойчивость, модельные риски и внедрение генеративного ИИ в бизнес-процессы.
Форум построен в формате «живой лаборатории решений». Программа не ограничивается экспертными выступлениями: предусмотрены прикладные форматы для свободного обмена опытом — разбор реальных кейсов, голосования, медиа-мостики и круглые столы со спикерами, где участники смогут сравнить применяемые подходы к управлению рисками.
Организатор — ИД «Регламент».
Ключевые темы и дискуссионные треки
Панельная дискуссия «Макропруденциальный контур: лимиты, надбавки, ПДН и их влияние на кредитный конвейер» затронет изменения в структуре выдач после того, как ипотека и автокредиты попали в периметр макропруденциальных лимитов. Представители банков получат возможность сверить трактовки отдельных положений регулирования, а небанковские кредитные организации, МФО и финтех-компании — оценить свои практики на соответствие требованиям регулятора.
Сессия «Количественный риск-менеджмент: процентный риск, портфель, валидация PD/LGD» сфокусирована на методах оценки и хеджирования рисков, доступных не только крупнейшим банкам, но и игрокам за пределами топ-5. Эксперты также разберут калибровку параметров PD и LGD в условиях рыночной волатильности и подходы к сегментации портфеля.
В рамках сессии «Операционные риски: инцидент есть, риска нет» обсудят ведение базы событий, управление риск-аппетитом, установление лимитов потерь для групп компаний, а также замену ИТ-вендоров без ущерба для непрерывности процессов. Отдельное внимание планируется уделить работе с предписаниями Банка России.
На сессии «Архитектура риск-контура с использованием ИИ» спикеры разберут устройство риск-контура с элементами искусственного интеллекта, изменение роли риск-менеджера в новой архитектуре, применение ИИ-агентов и управление рисками генеративных моделей. В программу включены практические кейсы Альфа-Банка и MTS Web Services, а также дискуссия о выборе между собственной разработкой и готовыми промышленными платформами.
Завершающая сессия «Машинное обучение и генеративные модели в риск-менеджменте» будет посвящена применению LLM для обогащения предиктивных моделей и извлечения признаков из неструктурированных данных. В формате мастер-класса участники оценят эффективность гибридного подхода с участием человека и определят процессы, в которых применение генеративных моделей пока требует обязательной экспертной проверки.
Спикеры
- Александр Дьяконов, руководитель исследовательского отдела в команде рекомендаций AI VK
- Дмитрий Голембиовский, директор департамента по управлению финансовыми рисками ПСБ
- Вадим Ситосенко, начальник департамента операционных рисков Газпромбанка
- Антон Вовк, старший вице-президент, руководитель департамента залогов ВТБ
- Юрий Полянский, эксперт в сфере разработки ПВР-моделей, ex-начальник Управления разработки ПВР-моделей ПСБ, к.т.н., доцент
и другие участники.
