27 марта 2018 года АКРА присвоило АО «Мидзухо Банк (Москва)» кредитный рейтинг ААА(RU), прогноз «Стабильный». Кредитный рейтинг был присвоен АО «Мидзухо Банк (Москва)» впервые. Кредитный рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой.
Мидзухо Банк занимает 85-е место по величине активов и 59-е – по размеру капитала среди банков РФ. Конечный собственник (99,9% акций) банка — Mizuho Bank, Ltd., ключевая структура Mizuho Financial Group Inc., одного из крупнейших финансовых институтов в Японии и в мире. Степень связи банка с акционером оценена Агентством как очень сильная. Mizuho Bank, Ltd. является основным источником пассивов российского банка и предоставляет гарантии по значительной части выданных им кредитов.
Мидзухо Банк занимается комплексным обслуживанием и кредитованием крупных международных компаний, являющихся клиентами материнского банка и работающих в РФ, отдельных российских предприятий из числа «голубых фишек», а также размещением средств на межбанковском рынке.
По мнению АКРА, качество управления банком соответствует масштабам его деятельности, структура собственности полностью прозрачна. Достаточность капитала оценивается как сильная, что подтверждается нормативами (Н1.2 = 57,35%, Н1.0 = 61,27% на 01.02.2018).
На протяжении нескольких последних лет показатели эффективности деятельности банка имеют стабильно положительные значения: коэффициент усредненной генерации капитала за счет прибыли (КУГК) за период с 2013 по 2017 год достиг 303 б. п.; значение CTI (cost to income, отношение операционных расходов к операционным доходам) в среднем за период с 2015 по 2017 год составляет около 30%, NIM (net interest margin, чистая процентная маржа) — порядка 5%.
Адекватная оценка риск-профиля определяется высоким качеством портфеля ссудной задолженности и адекватным качеством управления рисками. Негативное влияние на оценку риск-профиля оказывает очень высокая концентрация на десяти крупнейших группах связанных заемщиков (более 90% портфеля).
Объем принимаемого операционного риска не влияет на итоговую оценку риск-профиля. В связи с тем, что Банк практически не вкладывает средства в ценные бумаги, величина рыночного риска минимальна.
Банк демонстрирует профицит краткосрочной ликвидности как в базовом, так и в стрессовом сценариях АКРА (в стрессовом сценарии избыток ликвидности превышает 10% обязательств). Позиция по долгосрочной ликвидности оценивается как сильная, что в основном обусловлено краткосрочным характером активных операций Мидзухо Банка и структурой его фондирования.
Сдерживающее влияние на оценку фондирования оказывает его концентрация на средствах материнского банка и крупных корпоративных клиентов (на 01.01.2018 доля средств крупнейшего кредитора составила около 43% обязательств, доля 10 крупнейших кредиторов — 76%).
28 марта 2018 года АКРА подтвердило Совкомбанку кредитный рейтинг A(RU), прогноз «Стабильный». Внеплановый пересмотр рейтинга связан с анонсированием Совкомбанком планов по увеличению эффективной доли в капитале АКБ «РосЕвроБанк» до 92% с последующей консолидацией бизнесов на базе Совкомбанка.
30 марта АКРА присвоило ПАО «Запсибкомбанк» кредитный рейтинг А-(RU), прогноз «Стабильный». Кредитный рейтинг был присвоен Запсибкомбанку впервые. Рейтинг обусловлен устойчивым бизнес-профилем и сильной позицией банка по достаточности капитала при адекватной оценке риск-профиля и фактора фондирования и ликвидности. Определенное давление на оценку собственной кредитоспособности банка оказывает существенная зависимость его ресурсной базы от средств физических лиц.
Запсибкомбанк — универсальный банк, основным регионом присутствия которого являются Тюмень и Тюменская область. Банк специализируется на ипотечном и потребительском кредитовании физических лиц (доля на рынке розничного кредитования Тюменской области — около 8%), расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании юридических лиц, а также на вложениях в ценные бумаги и операциях на межбанковском рынке. Кроме того, банк кредитует региональные органы власти и организации, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляет банковские гарантии и иные услуги данным клиентам.
Удовлетворительная оценка бизнес-профиля Запсибкомбанка обусловлена его текущей ограниченной рыночной позицией (63-е место по капиталу среди банков РФ), а также высоким уровнем диверсификации активов и операционных доходов. Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана составило 0,14.
Существующая структура собственности в целом прозрачна. Качество корпоративного управления соответствует масштабам и направлениям деятельности Банка и оценивается как среднее в контексте российского банковского сектора.
Показатель чистой процентной маржи (net interest margin, NIM) находится на умеренно высоком уровне, сопоставимом с аналогичным показателем кредитных организаций схожего профиля (среднее значение за три года — 5,5%), при достаточно высоком значении показателя CTI (cost to income, отношение операционных расходов к операционным доходам), среднее значение которого за три года составило 65%.
Кредитный портфель Запсибкомбанка характеризуется умеренным уровнем проблемной задолженности и высокой диверсификацией по десяти крупнейшим заемщикам с учетом превалирования в портфеле Банка кредитов физическим лицам. В портфеле отмечается умеренная концентрация на высокорискованных отраслях (55,7% от капитала первого уровня по МСФО) и на связанных сторонах (13,5%).
Портфель ценных бумаг банка (15% активов) состоит из вложений в государственные и корпоративные облигации относительно высокого качества (большая часть бумаг портфеля входит в ломбардный список Банка России). Величина рыночного риска оценивается как низкая, операционного риска — как умеренная.
Банк обладает избытком краткосрочной ликвидности в базовом сценарии расчета значения показателя дефицита краткосрочной ликвидности (ПДКЛ). В стрессовом сценарии дефицит ликвидности составил 1,5%. Дополнительным источником ликвидности может являться портфель ценных бумаг банка. В настоящее время ценные бумаги не используются банком в качестве обеспечения по сделкам РЕПО.
