Повышается коэффициент риска с 150 до 200% по ипотечным кредитам, выдаваемым с 1 января 2019 года с низким первоначальным взносом заемщика за приобретаемое недвижимое имущество, выступающее в качестве залога по ссуде, в размере 10-20% от справедливой стоимости залога. Надбавка будет действовать только в течение времени, пока отношение задолженности по кредиту к стоимости залога превышает 80%. Решение принято Советом директоров Банка России (информация от 01.10.2018 к Указанию № 4892-У).
Напомним, что с начала 2018 года регулятор усиливает меры для ограничения доли предоставляемых ипотечных кредитов с небольшим первоначальным взносом с целью обеспечения устойчивого развития ипотечного сегмента.
В результате применения новой надбавки данный вид кредитов в целях расчета достаточности капитала кредитных организаций будет взвешиваться с коэффициентом 200%.
Для системно значимых банков с 1 января 2019 года в соответствии с принятым в конце 2015 года графиком поэтапного внедрения Базеля III повышается с 90 до 100% минимально допустимое значение норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ или LCR). Он рассчитывается как отношение высоколиквидных активов к чистым ожидаемым оттокам денежных средств в течение 30 календарных дней в предположении реализации сценария стрессового события. Таким образом, период поэтапного внедрения Базеля III в части этого норматива завершен. Расчет норматива производится в соответствии с Положением Банка России № 510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными организациями». О поэтапном ужесточении норматива ПрофБанкинг сообщал в январе 2016 года.
Изменяется график повышения надбавок к достаточности капитала банков с универсальной лицензией; соответствующие правки внесены в Инструкцию № 180-И «Об обязательных нормативах банков» Указанием № 4989-У. Надбавка к нормативам для поддержания достаточности капитала будет увеличиваться каждый квартал: с 1 января 2019 года надбавка будет составлять 1,875%, с 1 апреля 2019 года – 2,0%, с 1 июля 2019 года – 2,125%, с 1 октября 2019 года – 2,25%, с 1 января 2020 года – 2,5%.
Надбавка за системную значимость (применяется для 11 системно значимых российских банков) сохранится на уровне 0,65% на протяжении 2019 года.
В 2019 году системно значимые банки начнут рассчитывать показатель максимального размера концентрации риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (ПКЦ6.1): отчетность по форме 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска» дополнена разделами 3 и 4 согласно Указанию 4927-У. Это первый этап реализации положения стандарта Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» (Надзорные требования по ограничению крупных рисков) (апрель 2014 года).
В графе 14 раздела 3 и графе 13 раздела 4 формы 118 будет отражаться значение ПКЦ6.1, рассчитанное как отношение совокупной суммы обязательств заемщика (группы связанных заемщиков) перед банком к основному капиталу банка, умноженное на 100 процентов. Все кредитные требования банка к заемщику (группе связанных заемщиков), условные обязательства кредитного характера, ПФИ включаются в расчет без взвешивания по уровню риска, но за вычетом сформированных резервов на возможные потери.
Информацию в разделах 3 и 4 отчета по форме 118 следует указывать по убыванию значений показателя ПКЦ6.1 на отчетную дату по 20 заемщикам (группам связанных заемщиков).
На II этапе, попозже, по результатам мониторинга значения показателя, Банк России примет решение о сроках и особенностях его установления в качестве обязательного норматива концентрации риска.
