НОВОСТИ

для банков, о банках и не только...

Сегодня 28.03.2024 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день с 2006 года!

ЦБ РФ внедряет новые подходы к оценке кредитного риска

Банк России начиная с 2019 года в рамках развития регулирования, стимулирующего кредитную поддержку экономики, поэтапно меняет порядок расчета нормативов достаточности капитала банков и внедряет новый подход к оценке кредитного риска. На первом этапе уже реализованы изменения в части оценки кредитного риска в отношении суверенных заемщиков на основании внешних рейтингов долгосрочной кредитоспособности, которые вступили в силу в июне 2019 года, что позволяет снизить требования к таким заемщикам, а также по кредитам с экспортными гарантиями, с 100 до 50%, то есть в 2 раза. В III квартале 2019 года запланировано опубликование проекта новой редакции Инструкции № 180-И c предполагаемой датой вступления в силу с 1 января 2020 года. В ней будет реализован подход к оценке кредитного риска по требованиям к банкам и к корпоративным заемщикам в зависимости от уровня кредитоспособности заемщика и показателей его деятельности.

По требованиям к корпоративным заемщикам планируется выделить категорию «инвестиционный класс» с пониженным коэффициентом риска 65% (в настоящее время оцениваемых с коэффициентом риска 100%) при одновременном соблюдении следующих условий:

  • отнесение активов к I или II категории качества в соответствии с Положениями № 590-П и 611-П 
  • допуск ценных бумаг заемщика к торгам на организованном рынке ценных бумаг.

Предполагается также установить пониженный коэффициент риска 85% по требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства, оцениваемым на индивидуальной основе (в настоящее время применяется коэффициент риска 100%), если требования к указанным заемщикам отнесены к I–II категориям качества согласно 590-П (611-П) и по ним отсутствуют просроченные платежи.

По требованиям к субъектам МСП, оцениваемым на портфельной основе, соответствующим критериям, установленным действующей редакцией Инструкции № 180-И, сохраняется пониженный коэффициент риска 75%.

В отношении требований к банкам будет применяться подход, в соответствии с которым установление коэффициентов риска будет зависеть от отнесения банка к классам «А» («А*»), «В» или «С», определенным Базелем III исходя из уровня кредитоспособности банка, а также соблюдения установленных в стране регистрации банка обязательных нормативов и минимальных значений надбавок к нормативам достаточности капитала.

По краткосрочным требованиям к банкам классов «А» и «В» вне зависимости от валюты их номинирования будут применяться коэффициенты риска соответственно 20% и 50%; по прочим требованиям к банкам класса «А»— 40%, класса «А*» — 30%, к банкам класса «В» — 75%. Требования к банкам класса «С», не соблюдающим обязательные нормативы, будут взвешиваться с коэффициентом риска 150%.

Требования к международным банкам развития (не включенным в список международных финансовых организаций, в отношении которых в соответствии с Базелем III применяется коэффициент риска 0%) будут взвешиваться с коэффициентом риска 50%.

Одновременно будут уточнены подходы к расчету кредитного риска в части установления повышенного коэффициента риска по вложениям в некотируемые спекулятивные акции (доли) юрлиц в размере 400% и применения повышенного коэффициента риска 150% по необеспеченным просроченным кредитам (если резерв по ним сформирован в размере менее 20%), а также по условным обязательствам кредитного характера без риска с установлением по ним коэффициента кредитной конверсии 0,1 (вместо 0).

Предполагается, что данные подходы за счет снижения общей суммы активов, взвешенных по уровню риска, позволят высвободить капитал банков и обеспечить дополнительные возможности для кредитования реального сектора экономики. При этом совокупная величина активов и условных обязательств кредитного характера, по которым повышаются коэффициенты риска, с учетом установления переходного периода для банков и отдельных исключений, не окажет существенного негативного влияния на показатели банковской системы.

На следующем этапе внедрения нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска (в 2020 году  со вступлением в силу с 1 января 2021 года) планируется изменение подходов к оценке ипотечных и потребительских кредитов с ожидаемым положительным эффектом на показатели достаточности капитала банков.

О Базельском комитете по банковскому надзору и капитале,

об обязательных нормативах банков

и категориях качества в целях формирования резервов

Вы узнаете из уникального дистанционного курса

«Банковский специалист широкого профиля»!

** В июле со скидкой 10% по коду LETO2019 **

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Новости на главной
Наши статьи

Интернет-магазин образовательных товаров

Наши контакты

127018, Москва, ул. Сущёвский Вал,
д. 5, стр. 3, оф.610 (6 этаж)

  • dummy+7 (495) 120-00-76

  • dummy order@profbanking.com

Демо-доступ обучения

Хотите заглянуть внутрь дистанционного курса

«Мастер банковского дела»?

Телеграм-канал

Подпишитесь на наш телеграм-канал: банковские новости, банковская жизнь, инсайды, аналитика, прогнозы.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035-01298-77/00182563
Исключительные права принадлежат Высшей банковской школе ПрофБанкинг.
Частичная или полная перепечатка материалов не разрешается.
Соблюдение Условий обязательно.

© Copyright ПРОФБАНКИНГ 2006-2024.

Search