Рейтинговое агентство НКР присвоило ББР Банку (лицензия № 2929, Москва, 90-е место по размеру активов в банковской системе РФ) кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом. Для банка характерны удовлетворительный запас капитала, высокая склонность к риску и низкая рентабельность. Средние рыночные позиции банка сочетаются с повышенной концентрацией бизнеса на крупнейших контрагентах. Концентрированная структура фондирования частично балансируется умеренной позицией по ликвидности. Невысокой оценке качества управления сопутствуют умеренные акционерные риски.
«ББР Банк» (АО) имеет достаточно развитую федеральную сеть продаж; основное направление деятельности — корпоративное кредитование (58% активов на 01.03.2020 г.). Крупнейшим источником фондирования являются вклады населения, на которые приходится около половины пассивов банка. Ключевыми собственниками являются Дмитрий Швецов (доля участия — 34%), Денис Гордеев (33%) и Дмитрий Гордович (30%).
Научим оценивать финансовое состояние
на реальных примерах действующих банков на дистанционном курсе «Банковский аналитик»!
Для банка характерна умеренная диверсификация бизнеса по активам и операционному доходу: индекс Херфиндаля-Хиршмана за 2019 год составил соответственно 25% и 30%. Вместе с тем отмечается высокая концентрация на контрагентах: крупнейшая риск-позиция за последние 12 месяцев стабильно превышала 20% капитала, а сумма всех крупных риск-позиций — 400% капитала. При оценке диверсификации также учитывается присутствие в кредитном портфеле ряда заёмщиков, имеющих отдельные признаки аффилированности с конечными бенефициарами либо их бизнес-партнерами.
ББР Банк характеризуется высокой склонностью к риску — отношение проблемных и рискованных активов, рассчитанное в соответствии с методологией НКР, к сумме капитала и резервов составило около 150% на 01.03.2020 г. В кредитном портфеле преобладают клиенты с невысокой оценкой кредитного качества по методологии НКР. Вместе с тем агентство отмечает невысокий уровень задолженности, просроченной свыше 90 дней: на 01.03.2020 г. такие кредиты составляли около 6% суммарных капитала и резервов, что связано с активными продажами проблемной задолженности. При оценке склонности к риску рейтинговое агентство учло непрофильные активы в виде недвижимого имущества (31% капитала и резервов на 01.03.2020 г.).
Банк поддерживает умеренный запас капитала сверх нормативов с учётом регулятивных надбавок: за последние 12 месяцев среднее значение Н1.0 составляло 10,9%, Н1.1 и Н1.2 — 8,9%. Вместе с тем текущий профиль рисков обусловливает существенную корректировку резервов (около 25% капитала), осуществляемую НКР на основании анализа 30 крупнейших риск-позиций, что оказывает давление на итоговую оценку достаточности капитала.
Средняя оценка позиции по ликвидности обусловлена невысоким отношением ликвидных активов к совокупным обязательствам (27% в среднем за 12 месяцев, предшествовавших 01.03.2020 г.). Вместе с тем на высоком уровне поддерживается отношение ликвидных активов к текущим обязательствам и высоколиквидных активов к обязательствам до востребования — по 78% в среднем в указанный период.
Оценку качества управления сдерживают низкая операционная эффективность бизнес-модели и отдельные недостатки риск-менеджмента и внутреннего контроля. В частности, недооценка банком кредитных рисков привела к созданию существенных резервов под кредитные убытки в 2018–2019 гг., что отрицательно сказалось на рентабельности бизнеса. По мнению НКР, акционеры банка в значительной мере влияют на ключевые управленческие решения.
