Банк России выдал Банку ВТБ разрешение на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) для расчета нормативов достаточности капитала. Напомним, что порядок расчета величины кредитного риска с использованием ПВР установлен Положением № 483-П, разрешение можно получить в порядке, предусмотренным Указанием Банка России № 3752-У, а Положение № 730-П позволяет банкам, перешедшим на применение ПВР, не применять 590-П и 611-П.
Разрешение для ВТБ вступит в силу 30 ноября 2022 года после принятия Наблюдательным советом Банка ВТБ решения о применении данных методик и моделей. На первоначальном этапе Банк ВТБ получит право использовать модели для применения ПВР по отдельным сегментам розничных и корпоративных кредитных требований, в отношении которых банк подал ходатайство. В соответствии с Планом последовательного перехода ВТБ в течение трех лет осуществит перевод на ПВР оставшихся сегментов кредитных требований, кроме активов, расчет кредитного риска по которым будет продолжать производиться в соответствии со стандартизированным (финализированным) подходом.
Таким образом, в банковской системе РФ уже четыре системно значимые кредитные организации (СЗКО) получили разрешение регулятора на использование ПВР: Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк и ВТБ.
