ЦБ РФ обеспокоен концентрацией банков на кредитовании крупнейших компаний страны и будет принимать меры, по поводу которых разместил у себя на сайте Доклад для общественных консультаций «Регулирование рисков кредитной концентрации».

Риск концентрации – исторически сложная тема для российского банковского сектора. Это объективно по той простой причине, что размеры крупнейших российских компаний гораздо больше российских банков.

Размер банковской системы и её сравнение
с крупнейшими банками мира –
в нашем флагманском курсе «Мастер банковского дела»

Банк России констатирует, что крупнейшая компания в РФ по величине активов лишь в 1,7 раза меньше крупнейшего банка, сопоставима со вторым банком по размеру и уже вдвое больше третьего, а совокупный долг трех крупнейших заемщиков сопоставим с капиталом всего банковского сектора. Связано это с тем, что крупные компании предпочитают банковские кредиты, а не выпуск облигаций или привлечение средств через акции, а банки рады кредитовать крупных надежных заемщиков в условиях льгот по нормативам концентрации.

Регулятор подчеркивает, что даже «национальные чемпионы» не застрахованы от дефолтов и приводит примеры дефолтов крупнейших мировых компаний, а также российской авиакомпании «Трансаэро».

В дистанционном курсе «Банковский аналитик»
мы постоянно напоминаем слушателям,
что нельзя обольщаться размерами бизнеса,
и уже давно приводим примеры краха
крупнейших банков мировой значимости

В докладе ЦБ РФ пишет, что отменит льготы по нормативу Н6 и его аналогу на консолидированной основе — Н21, а также по Н25. Более того, с 2026 года для системно-значимых кредитных организаций (СЗКО) поэтапно будет введен новый норматив кредитной концентрации Н30, который является адаптацией стандарта БКБН LEX* и ограничивает риск кредитной концентрации на контрагента (группы связанных контрагентов) в размере 25% от основного капитала, при этом Н21 для СЗКО после полного внедрения Н30 в 2031 году будет отменен.

____________________

* LEX – стандарт Базельского комитета по банковскому надзору Large exposures от апреля 2014 года, изданный в ответ на уроки мирового финансового кризиса 2007–2008; LEX стал дополнительным пруденциальным инструментом ограничения рисков кредитной концентрации банков с четкой регламентацией методики расчета крупных рисков. LEX ориентирован только на ограничение крупных рисков на контрагента.

В качестве механизмов управления рисками и выхода на целевые значения нормативов предлагается внедрение «оранжевой зоны» нормативов концентрации и предоставление гарантий новым будущим Фондом поддержки банковского сектора (ФПБС) с 2026 года. В частности, планируется установить новые зонированные нормативы концентрации (Н6.1, Н21.1 и Н30.1), которые позволят банкам принимать несколько более высокий риск (по сравнению с Н6, Н21 и Н30) по высоконадежным заемщикам при наличии запаса капитала и с уплатой повышенных отчислений в ФОСВ, а в перспективе – в планируемый ФПБС (ФПБС будет давать платные поручительства и ему нужен дополнительный источник дохода).

Банк России также рассчитывает на то, что компании будут привлекать больше средств с рынков капитала.

Для тех, кто глубоко погружен в банковское дело, прочтение Доклада обязательно. А всех, кому ещё предстоит достичь высочайшего профессионального уровня, мы приглашаем на мощный уникальный курс по банковскому делу!