По состоянию на 1 мая 2023 года макропруденциальный буфер капитала банков по необеспеченным кредитам составлял 132 млрд рублей при портфеле кредитов в объеме 12,4 трлн рублей, а это 1,2% кредитного портфеля за вычетом резервов на возможные потери. При этом, в 2022 году весь накопленный макропруденциальный запас капитала по необеспеченным потребкредитам в размере 617 млрд рублей (5,8% кредитного портфеля за вычетом РВПС) был высвобожден, чтобы поддержать банки и способствовать реструктуризации кредитов заемщиков, пострадавших от санкций.

В настоящее время задолженность по необеспеченным потребительским кредитам быстро увеличивается, и поскольку макропруденциальные лимиты (МПЛ) используются для ограничения циклических уязвимостей, связанных с чрезмерным ростом кредитования и реализацией кредитного риска, то регулятор в целях предотвращения накопления чрезмерной долговой нагрузки граждан решил ужесточить МПЛ на предоставление кредитов заемщикам с ПДН более 80% и на срок свыше 5 лет на III квартал 2023 года на 5 п.п. по сравнению со значениями МПЛ для II квартала. 

Значения МПЛ для III квартала 2023 года:

Сокращение макропруденциальных лимитов будет частично компенсировано изменением порядка расчета ПДН по долгосрочным кредитам. Банки смогут рассчитывать ПДН по необеспеченным потребительским кредитам на срок более 4 лет без учета предположения, что такие кредиты будут погашены в течение 48 месяцев. Это снизит долю кредитов с ПДН более 80% примерно на 2-3 п.п.

Решение о значении макропруденциальных лимитов на IV квартал 2023 года будет принято Банком России в августе 2023 года. Скорее всего, Банк России продолжит ограничивать рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Приходите на курс «Мастер банковского дела»,
чтобы понять, что такое капитал банка,
как устроено кредитование и МПЛ,
а также чтобы узнать о банках буквально всё!

Помимо ужесточения МПЛ, Совет директоров Банка России принял решение установить надбавки к коэффициентам риска в отношении возникших с 1 сентября 2023 года кредитных требований и требований по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам, предоставленным физлицам в рублях на потребительские цели. Сейчас надбавки к коэффициентам риска применяются только к наиболее рискованным кредитам с высоким значением ПСК и ПДН. Новая мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.

Надбавки к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 01.09.23 кредитов
физлицам на потребительские цели в рублях

Надбавки будут в большей степени влиять на кредитные карты, по которым уровень полной стоимости кредита выше, чем по кредитам наличными. Под новые надбавки попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными. Средний уровень надбавки по вновь предоставляемым кредитам увеличится с 0,21 до 0,89 (в начале 2022 года он составлял 1,23). Так как надбавки будут применяться к вновь предоставленным кредитам, запас капитала будет накапливаться постепенно. Через год за счет надбавок он будет составлять 6,5% портфеля потребительских кредитов за вычетом резервов на возможные потери.

Повышение надбавок может привести к замедлению роста потребкредитования, но повысится устойчивость банков на случай роста потерь по потребительским кредитам.