Первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин дал интервью РБК и впервые раскрыл состояние банковской отрасли с цифрами, масштабами убытков и оценкой рисков. В условиях закрытой банковской отчетности это интервью как глоток свежего воздуха: без прикрас оно предоставляет возможность понять, чтó и как происходило в банковской системе страны после введения беспрецедентных санкций, каким образом регулятор взаимодействовал с банками и какие результаты банки показывают сейчас.
Чтобы правильно понять каждое слово и всё интервью в целом,
пройдите уникальный дистанционный курс
«Банковский специалист широкого профиля»
Убыток банковского сектора. Первое полугодие 2022 года банки в РФ в целом завершили с убытком в 1,5 трлн рублей. НО! ¾ из общего количества банков по итогам первого полугодия прибыльные, а лишь ¼ — убыточные. Убытки убыточных банков составили 1,9 трлн рублей, а прибыль прибыльных банков — 400 млрд рублей. Таким образом, получился общий отрицательный финансовый результат на 1,5 трлн рублей.
Напомним, что 2020 год банки завершили с общей прибылью 1,6 трлн рублей, 2021 год — с 2,4 трлн рублей. В этом смысле убыток не пугающий. На начало 2022 года капитал банковского сектора составлял 12,6 трлн рублей, и запас прочности по капиталу (то есть сколько банки могут потерять, не нарушая ни один из нормативов достаточности капитала) оценивался Банком России в 7 трлн рублей, а это значит, что несмотря на все потрясения, этот запас ещё есть и в довольно приличной сумме. Однако все эти цифры обобщенные, тогда как у конкретных банков проблемы гораздо больше, чем у других.
Стоит отметить, что 1 трлн убытка из полутора триллионов – это потери по валютным операциям, в том числе фиксация убытков на низком курсе рубля по производным финансовым инструментам по хеджирующим сделкам с иностранными банками, а также из-за открытой валютной позиции (ОВП).
Капитал, нормативы и ОВП
в уникальном дистанционном курсе
«Банковский специалист широкого профиля»
Проблемный кредитный портфель. Дмитрий Тулин отмечает, что вызревание проблемного кредитного портфеля – инерционный процесс, который может длиться не один год. И здесь инерционность играет на руку банкам: потери по кредитному портфелю растягиваются во времени и смогут покрываться за счет прибыли не только текущего, но последующих лет. Угрозы с этой стороны представляются регулятору «ограниченными и контролируемыми».
Базель III – не священное писание. Базель III хорош всем, так как продуман специально для того, чтобы в любых ситуациях сохранять устойчивость банковского сектора и давать ему возможность продолжать выполнять свои функции для населения и бизнеса. Банк России не относится к текстам «Базеля» как к священному писанию. Можно по-разному считать капитал и по-разному измерять риски. Методологические подходы к таким расчетам и измерениям неизбежно должны меняться вместе с изменениями рыночных условий и с учетом особенностей национального финансового рынка.
Основные антикризисные меры действуют до конца 2022 года, например, по фиксации валютных курсов и цены активов для расчета нормативов, а также неприменение мер за несоблюдение нормативов концентрации или базельских нормативов ликвидности. В каком формате их продлевать и надо ли это делать, регулятор окончательно решит в октябре-ноябре. Главными кандидатами на отмену с начала следующего года пока представляются послабления в виде фиксирования стоимости валютных активов и ценных бумаг. Но есть вопросы, с которыми банкам по объективным причинам будет трудно справиться до конца года. Например, открытые валютные позиции. И Банк России это хорошо понимает. Сейчас индивидуальные значения ОВП для отдельных банков очень разные, и не факт, что банки успеют до конца года уменьшить свои открытые позиции до общих стандартных значений. Также есть сомнения относительно способности всех банков до конца года «вписаться» в норматив Н6. В случае продления послаблений по этим двум нормативам ЦБ РФ будет согласовывать с банками индивидуальные планы их поэтапного выхода из режима послаблений.
Докапитализация банков. Как уже ранее обозначила Эльвира Набиуллина, системная докапитализация банковского сектора пока не требуется, но могут понадобиться точечные решения по оказанию финансовой помощи конкретным банкам их собственниками. О своих предварительных выводах на этот счет Банк России планирует известить Правительство в течение сентября. При этом, Дмитрий Тулин сказал, что государство периодически пополняет капитал принадлежащих ему банков за счет средств федерального бюджета.
Раскрытие отчетности банков в два этапа. Банк России планирует возобновить раскрытие отчетности банков в два этапа. Сначала право раскрывать отчетность будет дано тем кредитным организациям, кто хочет этого сам, а потом уже обяжут это сделать остальных.
До конца года станет ясно, на каком уровне детализации будет возобновлено раскрытие банками финансовой отчетности и прочей информации. Закрытой останется, скорее всего, самая чувствительная информация — дабы избежать дополнительных санкций и панических настроений.
Беда объединяет. Зампред ЦБ РФ констатировал, что с конца февраля и, по крайней мере, ещё два месяца представители Центрального банка и его топ-менеджеры встречались с руководителями крупнейших банков чуть ли не ежедневно и обсуждали вопросы, выходящие далеко за рамки регулирования и надзора, стараясь совместно разрешить трудности в расшивке расчетов, в проведении операций. И «было такое общее чувство солидарности». Коммерческие банки готовы были предоставлять Банку России любую отчетность — не только официальную финансовую, но и управленческую. Это помогло сделать реалистичные оценки последствий происходящего.
Настоятельно рекомендуем прочитать интервью Дмитрия Тулина РБК от начала и до конца.
