Инструкция ЦБ РФ № 199-И, касающаяся нормативов банков с универсальной лицензией, а также Инструкция ЦБ РФ № 183-И, касающаяся нормативов банков с базовой лицензией, утрачивают силу с 18 августа 2025 года. Вместо них начнут действовать две новых Инструкции Банка России — № 220-И для универсальных банков и № 221-И для базовых банков.
Для универсальных банков нормативы остались те же, с теми же значениями. Для базовых банков — аналогично. Однако Инструкции содержат много новых нюансов:
- все банки с универсальной лицензией переходят на финализированный подход к расчету нормативов Н1
- базовые банки и НКО могут продолжать применять стандартный подход, но могут также перейти на финализированный
- ЦБ РФ поменял критерии отнесения заемщиков к инвестиционному классу: добавлено условие о наличии кредитного рейтинга не ниже «A», к которому применяется пониженный риск-вес
- введены дифференцированные риск-веса по кредитам субъектам и муниципальным образованиям России в зависимости от уровня рейтинга от российских КРА, а при его отсутствии — от уровня долговой устойчивости по оценке Минфина РФ
- риск-веса по ипотечным кредитам на этапе строительства приравнены к тем, которые используются для ипотеки на готовое жилье, а те, в свою очередь, калиброваны на основании статистики по дефолтам
- при расчете макропруденциальных надбавок будет применяться единый мультипликативный подход
- по сделкам репо риск будет считаться на эмитента ценных бумаг, принятых в обеспечение, если рейтинг заемщика ниже «АА»; банки смогут переносить риск концентрации с заемщика на надежного гаранта / поручителя / эмитента ценных бумаг, принятых в обеспечение.
Поймите суть и формулу каждого норматива,
пройдя уникальный курс
Мастер банковского дела!
Часть новаций будет применяться только в отношении ссуд, выданных после 18 августа 2025 года.
