Автор: Романец Елена

ЦБ РФ разместил доклад для консультаций с банками, в котором озвучил следующую проблему: из-за увеличения скорости совершения операций растет объем данных на стороне поднадзорных организаций и, как следствие, растут информационные потребности регулятора и увеличивается нагрузка на кредитные организации. В этой связи возникает потребность в поиске альтернативных подходов к сбору и обработке информации, которые отвечали бы современным вызовам.

В настоящее время формы отчетности кредитных организаций имеют в своей основе таблицы с несколькими уровнями агрегации по строкам и по графам. Такие формы отчетности имеют узконаправленную специфику и предназначены для решения определенных задач бухгалтерского, надзорного, статистического или управленческого характера. Требования к ним, как правило, разрабатываются отдельно друг от друга, а всего форм – более 100, и они сдаются в ЦБ РФ с разной периодичностью, что приводит к несопоставимым разрезам показателей и фрагментарности.

В 2023 году был осуществлен перевод кредитных организаций на представление отчетности с использованием личного кабинета. Это позволило сосредоточить потоки электронного взаимодействия с Банком России в границах единой платформы и обеспечить возможность передачи данных в значительных объемах – до 1 Гб в разархивированном виде. Однако сегодня информация необходима Банку России быстрее, в более универсальном для анализа виде и в более детальной расшифровке, а также в гораздо большем объеме, и эти потребности не могут быть эффективно удовлетворены в рамках действующих механизмов сбора отчетности.

Узнай о личном кабинете банков,
о нормативных актах и о банковских счетах
прямо сейчас с помощью бесплатной демо-версии
курса «Мастер банковского дела»!

Регулятор сетует, что каждая XML-схема разрабатывается сейчас под отдельную форму отчетности, при этом бизнес-связи между формами не учитываются, что осложняет построение взаимосвязанной модели для проведения кросс-форменного анализа. Да и в целом формат XML не оптимален для сбора данных большого объема.

Банк России предлагает кредитным организациям в перспективе представлять информацию не в виде отчетных форм, а в виде наборов данных (датасетов), связанных между собой единой моделью собираемых данных (ЕМСД) – и это будет основой датацентричного подхода. Формирование датасетов будет осуществляться исходя из потребностей всех пользователей данных, а не для решения отдельно взятой задачи. Регулятор понимает, что одномоментный переход на ЕМСД привел бы к колоссальным затратам на инфраструктурную перестройку как на стороне кредитных организаций, так и Банка России, и потребовал бы ввести мораторий на внесение изменений в отчетность на продолжительный период. Но даже постепенный переход на ЕМСД приведет к ощутимым затратам банков. При этом наиболее эффективным видится поступательное построение ЕМСД, но не в разрезе форм, а в разрезе предметных областей.

ЦБ РФ обозначил четыре таких приоритетных предметных области (ссуды, ценные бумаги, платежи и переводы, вклады и депозиты) и предлагает перейти по ним на сбор датасетов детальных (атомарных) данных, что позволит формировать на стороне Банка России необходимые агрегаты для решения разноплановых задач, а в конечном счете – отказаться от сбора форм отчетности и запросов, носящих регулярный характер. Детальность данных – вплоть до предоставления информации по каждому договору с каждым отдельным заемщиком/клиентом/вкладчиком.

Машиночитаемым форматом, позволяющим реализовать ЕМСД на логическом и физическом уровнях, является формат XBRL. Переход на сбор детальных датасетов по отдельным предметным областям приведет к кратному увеличению объемов собираемых данных. Ответом на вызов может служить новый внедряемый в настоящее время в Банке России формат XBRL–CSV, который позволяет существенно сократить размер файлов.

Получение отдельных видов детальных данных может быть реализовано посредством инкрементального сбора, когда основной массив данных представляется однократно, а затем поступают лишь те наборы данных, которые были изменены в рамках отчетного периода или пособытийно. В 2026 году Банк России планирует запустить пилотный сбор детальных данных по кредитованию юрлиц и ИП на оперативной основе.

Еще одной перспективной технологией оперативной работы с большими данными является организация прямого доступа Банка России к витринам данных поднадзорных кредитных организаций в режиме реального времени, использование которого влияет на снижение потока данных отчетности, но ведет к изменениям в архитектуре работы с данными. Использование витрин данных должно опираться на ЕМСД, разработанную Банком России. Такое решение обеспечит «вытягивание» данных (pull mode) из информационных систем поднадзорных кредитных организаций.

Упираться ногами и руками банкам не впервой. Замечания и предложения к докладу можно направить в Банк России до 31 октября включительно. Изменение подходов к сбору данных также будет обсуждаться на Финополисе, который пройдет с 8 по 10 октября.

Понимать и чувствовать работу всего банка
уверенно будете после курса
«Мастер банковского дела»!