Банк России выдал разрешение Райффайзенбанку на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала. Разрешение вступит в силу 01 февраля 2019 года после принятия Наблюдательным советом АО «Райффайзенбанк» решения о применении данных методик. Ранее такое разрешение имел только Сбербанк.
Порядок расчета величины кредитного риска с использованием ПВР установлен Положением № 483-П, а разрешение можно получить в порядке, предусмотренным Указанием Банка России № 3752-У.
Регулятор сообщил, что валидация специалистами Банка России рейтинговых систем Райффайзенбанка продолжалась около двух лет. На первоначальном этапе банк имеет право использовать указанные модели для применения ПВР по кредитным требованиям к юридическим лицам, в отношении которых банк подал ходатайство. В соответствии с Планом последовательного перехода в течение трех лет Райффайзенбанк осуществит перевод на ПВР оставшихся сегментов кредитных требований, кроме активов, расчет кредитного риска по которым будет продолжаться в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом.
Также регулятор озвучил, что в конце 2018 года ходатайство на внедрение данного подхода было подано еще одной системно значимой кредитной организацией, но не уточнил какой именно.
