С 1 февраля 2025 года Указание ЦБ РФ № 6411-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов надбавок при определении кредитными организациями нормативов достаточности капитала» утрачивает силу.
В связи со вступлением в силу с 1 февраля 2025 года Указания № 6960-У, определяющего порядок установления макропруденциальных надбавок, Банк России утвердил надбавки к коэффициентам риска, при этом надбавки для задолженности по кредитным картам в грейс-периоде снижены, а по прочим активам — оставлены без изменений.
Данные банков показывают, что для задолженности по кредитным картам, находящейся в льготном периоде, характерны пониженные уровни дефолтности (в 2-3 раза ниже, чем по задолженности, для которой льготный период закончился). Клиенты, которые успевают погашать задолженность в рамках льготного срока, как правило, характеризуются более надежным риск-профилем. В связи с этим в регулирование были внесены изменения, позволяющие устанавливать макропруденциальные надбавки для задолженности в грейс-периоде, зависящие от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика.
Пойми, как работают надбавки к коэффициентам риска
и что такое макропруденциальные лимиты (МПЛ),
пройдя обучение на уникальном курсе
«Мастер банковского дела»!
Надбавки к коэффициентам риска
в отношении образовавшейся с 1 февраля 2025 года задолженности
по кредитам с лимитом кредитования в льготном периоде
Интервал ПДН, % |
||||||||
Нет ПДН |
(0-30] |
(30-40] |
(40-50] |
(50-60] |
(60-70] |
(70-80] |
80+, |
|
Надбавки |
2,0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
Надбавки по задолженности по кредитным картам, вышедшей из льготного периода, будут устанавливаться в соответствии с действующей с 2 декабря 2024 года матрицей надбавок к коэффициентам риска в отношении необеспеченных потребительских кредитов.
По оценке Банка России, с учетом текущей структуры выдач уровень надбавки по кредитным картам в льготном периоде в среднем составит 0,7 (70%).
Несмотря на снижение надбавок по этой части портфеля и несмотря на замедление роста кредитования (в декабре 2024 года портфель необеспеченных кредитов сократился на 1,9%), макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам продолжит накапливаться за счет постепенного обновления кредитного портфеля. К слову, по состоянию на 1 декабря 2024 года макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребкредитам составлял 800 млрд рублей (6% от портфеля этих кредитов).