Пресс-служба Банка России сообщила, что регулятор выдал разрешение АЛЬФА-БАНКу на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала. До этого подобное разрешение имели только Сбербанк и Райффазенбанк.
Разрешение вступит в силу 31 июля 2021 года после принятия АЛЬФА-БАНКом решения о применении данных методик. На первоначальном этапе банк получает право использовать указанные модели для применения ПВР по части кредитных требований к юрлицам, в отношении которых банк подал ходатайство. В соответствии с Планом последовательного перехода АЛЬФА-БАНК в течение 3-х лет осуществит перевод на ПВР оставшихся сегментов кредитных требований, кроме активов, расчет кредитного риска по которым будет продолжать производиться в соответствии со стандартизированным подходом.
Напомним, что порядок расчета величины кредитного риска с использованием ПВР установлен Положением № 483-П, а разрешение можно получить в порядке, предусмотренным Указанием Банка России № 3752-У.